«Однажды было предложение возглавить «Локомотив». Вернулся из Киева, мне позвонила Ольга Юрьевна. Посчитал, что не смогу», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».
Газзаев был главным тренером московских «Динамо» и ЦСКА, киевского «Динамо» и владикавказской «Алании». С июля 2002 года по август 2023 года Газзаев возглавлял сборную России.В качестве тренера Газзаев четыре раза выигрывал чемпионат России (1 раз с «Аланией», 3 раза с ЦСКА). С армейцами он четыре раза становился обладателем Кубка России, два раза — Суперкубка России. В 2005 году Газзаев привел ЦСКА к победе в Кубке УЕФА.
Ранее Газзаев заявил, что мог возглавить сборную России перед домашним чемпионатом мира в 2018 году.